Imagine que em uma conversa ao ar livre qualquer outra pessoa que passe ou permaneça por perto pode escutar do que você está falando.
Isso acontece porque o som se propaga pelo ar e não há meios de confina-lo e impedir que seja interceptado indevidamente. Mesmo que você esteja falando pelo celular, por exemplo, somente metade da conversa não poderá ser ouvida, pois tudo o que você falar poderá ser captado por alguém que esteja suficientemente próximo.
O mesmo acontece com redes sem fio! O sinal de rádio irradia livremente pelo ar e pode ser captado por qualquer equipamento compatível com o sinal emitido.
Mas antes que você fique achando que está tudo perdido, entenda que uma rede sem fio pode possuir uma chave criptográfica que impede que qualquer um consiga receber e ver o que está sendo transmitido. E aí que está o problema: redes onde a senha é compartilhada ou nem possua senha qualquer um pode receber e decodificar livremente o que está sendo transmitido e nisso inclui senhas de redes sociais, senhas de bancos, números de cartões de créditos ou qualquer outra coisa que seja acessado nessa rede.
Obviamente é necessário profundo conhecimento em infraestrutura de rede e usar programas específicos, muitas vezes desenvolvidos pela própria pessoa que irá tentar interceptar dados, mas para os entendidos no assunto não é uma tarefa das mais difíceis.
As redes sem fio mais visadas são as que não possuem senha e também as oferecidas em espaços públicos, hotéis, hospitais e órgãos públicos. Sendo assim não é incomum histórias de alguém que pagou uma conta enquanto viajava e teve seu cartão clonado ou sua conta corrente acessada indevidamente.
O melhor remédio é simplesmente não utilizar esse tipo de rede. Sim! Mas se for usar não realizar qualquer transação bancária ou qualquer outra atividade que possa lhe trazer prejuízos. Nesses casos usar o 3G é mais seguro, já que nesses tipos de rede a interceptação de dados é muito mais complexa, mesmo que possível. Também há algumas técnicas de proteção sendo uma delas estabelecer uma VPN entre a rede pública e outra privativa e mais segura, mas aí é assunto para uma próxima oportunidade. Se quiser saber mais tecnicamente sobre isso você pode acessar o tutorial Usando do Raspberry Pi como servidor de VPN.